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Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.51%
decreased by 3.11%
1周
14.62%
decreased by 3.00%
1个月
14.67%
decreased by 2.95%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:38
参数估计
2025年12月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0820 | -0.20 |
| αARCH | -0.0926 | -0.66 |
| βGARCH | 0.4734 | 1.79* |
| γ杠杆 | -0.2477 | -1.57 |
0.473
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0820 | -0.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.0926 | -0.66 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4734 | 1.79* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2477 | -1.57 |
持续性:
0.473
半衰期:
1天
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