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Tradr 2X Long WDC Daily ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
127.64%
decreased by 1.79%
1周
131.20%
increased by 1.77%
1个月
141.20%
increased by 11.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:23
参数估计
2026年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.77 |
| αARCH | 0.1086 | 2.35** |
| βGARCH | 0.8437 | 11.29*** |
0.952
持续性14天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1086 | 2.35** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8437 | 11.29*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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