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iShares安硕罗素2000 ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.95%
decreased by 0.15%
1周
13.68%
increased by 0.58%
1个月
15.93%
increased by 2.83%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:35
参数估计
2000年5月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0549 | 2.49** |
| αARCH | 0.2245 | 11.97*** |
| βGARCH | 0.7523 | 60.96*** |
0.977
持续性30天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0549 | 2.49** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2245 | 11.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7523 | 60.96*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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