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Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.38%
decreased by 0.02%
1周
2.38%
decreased by 0.02%
1个月
2.37%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:28
参数估计
2025年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.99 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天δ = 2.99 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0001 | 0.61 |
| αARCH | 0.0038 | 0.01 |
| βGARCH | 0.9573 | 49.94*** |
| γ杠杆 | 0.9113 | 0.01 |
| δ幂 | 2.9912 | 3.17*** |
0.978
持续性32天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0001 | 0.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0038 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9573 | 49.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9113 | 0.01 |
δ 幂 变换幂次 | 2.9912 | 3.17*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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