Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - JanuaryGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
2.05%
decreased by 0.08%
1周
2.12%
decreased by 0.01%
1个月
2.39%
increased by 0.26%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:45
参数估计
2025年1月2日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0009 | 0.97 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8737 | 18.07*** |
| γ杠杆 | 0.2257 | 1.58 |
0.987
持续性51天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0009 | 0.97 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8737 | 18.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2257 | 1.58 |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析