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iShares安硕MSCI金砖四国ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月24日 星期四的波动率预测
1天
17.69%
increased by 1.84%
1周
17.97%
increased by 2.12%
1个月
18.91%
increased by 3.06%
更新于2026年9月24日星期四 UTC 02:24
参数估计
2007年11月19日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加264%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大264%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0458 | 3.75*** |
| αARCH | 0.0343 | 2.34** |
| βGARCH | 0.8997 | 75.16*** |
| γ杠杆 | 0.0906 | 2.90*** |
0.979
持续性33天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0458 | 3.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0343 | 2.34** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8997 | 75.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0906 | 2.90*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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