iShares安硕MSCI金砖四国ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
18.63%
increased by 1.09%
1周
18.86%
increased by 1.32%
1个月
19.63%
increased by 2.09%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年11月19日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加271%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大271%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0459 | 3.75*** |
| αARCH | 0.0336 | 2.31** |
| βGARCH | 0.9002 | 75.44*** |
| γ杠杆 | 0.0910 | 2.93*** |
0.979
持续性33天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0459 | 3.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0336 | 2.31** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9002 | 75.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0910 | 2.93*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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