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道富必需消费品精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
12.71%
increased by 0.17%
1周
12.88%
increased by 0.34%
1个月
13.41%
increased by 0.87%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:24
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8145 | 9.47*** |
| αARCH | 0.1092 | 9.68*** |
| βGARCH | 0.8555 | 61.72*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0110 | 6.13*** |
| γ2 | -0.0130 | -5.75*** |
0.965
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8145 | 9.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1092 | 9.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8555 | 61.72*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0110 | 6.13*** |
| γ2 | -0.0130 | -5.75*** |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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