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道富必需消费品精选行业SPDR ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
13.34%
increased by 0.25%
1周
13.41%
increased by 0.32%
1个月
13.64%
increased by 0.55%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:24
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.86，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天v = 8.86 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9302 | 2.47** |
| αARCH | 0.0906 | 8.60*** |
| βGARCH | 0.9841 | 140.50*** |
| ν自由度 | 8.8618 | 1.32 |
0.984
持续性43天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9302 | 2.47** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0906 | 8.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9841 | 140.50*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.8618 | 1.32 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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