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道富必需消费品精选行业SPDR ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
13.73%
increased by 0.39%
1周
13.80%
increased by 0.46%
1个月
14.02%
increased by 0.68%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:23
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加352%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大352%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0159 | 4.97*** |
| αARCH | 0.0328 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.8927 | 97.45*** |
| γ杠杆 | 0.1157 | 4.65*** |
0.983
持续性41天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0159 | 4.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0328 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8927 | 97.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1157 | 4.65*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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