V-Lab
道富必需消费品精选行业SPDR ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
14.46%
increased by 0.50%
1周
14.65%
increased by 0.69%
1个月
15.10%
increased by 1.14%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:26
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月18日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0262 | 2.26** |
| βGARCH | 0.8380 | 50.47*** |
| γ杠杆 | 0.1397 | 7.58*** |
| λ₁τ截距 | 0.0093 | 1.61 |
| λ₂预测调整 | 0.0602 | 2.02** |
| λ₃τ持续性 | 0.9276 | 26.20*** |
0.934
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0262 | 2.26** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8380 | 50.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1397 | 7.58*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0093 | 1.61 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0602 | 2.02** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9276 | 26.20*** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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