V-Lab: 美国SPDR制造业精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR制造业精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:12.71% (+0.44%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 23:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8577	6.66
$α$	0.0982	8.70
$β$	0.8655	58.19
$γ_{1}$	-0.1356	-3.84
$γ_{2}$	0.2441	4.68
$γ_{3}$	-0.1953	-6.08
$γ_{4}$	0.1454	4.64
$γ_{5}$	-0.0808	-2.81
$γ_{6}$	0.0255	1.31

估计样本:
1998年12月22日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测