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V-Lab

道富工业精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月6日星期一的波动率预测

1天

23.25%

decreased by 1.41%

1周

22.86%

decreased by 1.80%

1个月

21.59%

decreased by 3.07%

更新于2026年4月2日星期四 UTC 22:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7621	5.68
$α$	0.0980	8.74
$β$	0.8638	57.36
$γ_{1}$	-0.2138	-4.36
$γ_{2}$	0.3583	4.99
$γ_{3}$	-0.2241	-4.68
$γ_{4}$	0.0884	1.96
$γ_{5}$	0.0325	0.70
$γ_{6}$	-0.0790	-1.74
$γ_{7}$	0.0496	1.61

估计样本:
1998年12月22日至2026年4月2日