V-Lab: 美国SPDR制造业精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR制造业精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:12.22% (-0.37%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8201	6.32
$α$	0.0940	8.56
$β$	0.8711	59.11
$γ_{1}$	-0.1578	-4.07
$γ_{2}$	0.2796	4.94
$γ_{3}$	-0.2142	-6.19
$γ_{4}$	0.1462	4.49
$γ_{5}$	-0.0671	-2.27
$γ_{6}$	0.0129	0.63

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测