V-Lab: 道富工业精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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道富工业精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月17日星期二波动率预测:17.00% (-0.36%)

更新于2026年2月14日星期六 UTC 00:24

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8791	6.85
$α$	0.0973	8.72
$β$	0.8667	58.81
$γ_{1}$	-0.1261	-3.69
$γ_{2}$	0.2286	4.49
$γ_{3}$	-0.1855	-5.86
$γ_{4}$	0.1419	4.55
$γ_{5}$	-0.0841	-2.92
$γ_{6}$	0.0298	1.55

估计样本:
1998年12月22日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测