V-Lab: 美国SPDR制造业精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR制造业精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:17.42% (-0.67%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:42

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8185	6.39
$α$	0.0942	8.53
$β$	0.8698	57.87
$γ_{1}$	-0.1546	-4.09
$γ_{2}$	0.2742	4.96
$γ_{3}$	-0.2109	-6.26
$γ_{4}$	0.1449	4.56
$γ_{5}$	-0.0654	-2.25
$γ_{6}$	0.0098	0.48

估计样本:
1998年12月22日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测