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道富工业精选行业SPDR ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
14.44%
decreased by 0.81%
1周
14.64%
decreased by 0.61%
1个月
15.35%
increased by 0.10%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月22日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.52，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天v = 8.52 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6814 | 2.08** |
| αARCH | 0.0864 | 8.08*** |
| βGARCH | 0.9863 | 134.75*** |
| ν自由度 | 8.5247 | 1.34 |
0.986
持续性50天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6814 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0864 | 8.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9863 | 134.75*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.5247 | 1.34 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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