V-Lab: 美国iShares安硕MSCI比利时指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI比利时指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:16.18% (-0.44%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9634	6.07
$α$	0.0987	8.09
$β$	0.8558	58.57
$γ_{1}$	0.0021	0.04
$γ_{2}$	-0.0922	-1.19
$γ_{3}$	0.2447	4.25
$γ_{4}$	-0.2866	-5.07
$γ_{5}$	0.1484	2.47
$γ_{6}$	0.0416	0.67
$γ_{7}$	-0.0853	-1.51
$γ_{8}$	0.0283	0.76

估计样本:
1996年4月17日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测