V-Lab: 美国iShares安硕MSCI比利时指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国iShares安硕MSCI比利时指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:13.45% (-0.06%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9689	6.04
$α$	0.0984	8.07
$β$	0.8572	59.13
$γ_{1}$	0.0049	0.10
$γ_{2}$	-0.0977	-1.24
$γ_{3}$	0.2488	4.23
$γ_{4}$	-0.2861	-4.91
$γ_{5}$	0.1424	2.31
$γ_{6}$	0.0472	0.75
$γ_{7}$	-0.0857	-1.50
$γ_{8}$	0.0265	0.71

估计样本:
1996年4月17日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测