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美国iShares安硕MSCI比利时指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.46%
decreased by 0.39%
1周
15.64%
decreased by 0.21%
1个月
16.16%
increased by 0.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:32
参数估计
1996年4月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9458 | 6.23*** |
| αARCH | 0.0977 | 8.16*** |
| βGARCH | 0.8554 | 57.77*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0240 | -0.57 |
| γ2 | -0.0304 | -0.46 |
| γ3 | 0.1763 | 3.55*** |
| γ4 | -0.2553 | -6.02*** |
| γ5 | 0.1859 | 4.41*** |
| γ6 | -0.0153 | -0.33 |
| γ7 | -0.0780 | -1.67* |
| γ8 | 0.0537 | 1.61 |
0.953
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9458 | 6.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0977 | 8.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8554 | 57.77*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0240 | -0.57 |
| γ2 | -0.0304 | -0.46 |
| γ3 | 0.1763 | 3.55*** |
| γ4 | -0.2553 | -6.02*** |
| γ5 | 0.1859 | 4.41*** |
| γ6 | -0.0153 | -0.33 |
| γ7 | -0.0780 | -1.67* |
| γ8 | 0.0537 | 1.61 |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析