V-Lab
美国iShares安硕MSCI比利时指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
18.39%
decreased by 0.43%
1周
18.51%
decreased by 0.31%
1个月
18.94%
increased by 0.12%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月17日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天v = 6.59 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1445 | 1.86* |
| αARCH | 0.0775 | 9.76*** |
| βGARCH | 0.9892 | 173.76*** |
| ν自由度 | 6.5896 | 2.15** |
0.989
持续性64天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1445 | 1.86* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0775 | 9.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9892 | 173.76*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.5896 | 2.15** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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