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美国iShares安硕MSCI比利时指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.18%
decreased by 0.46%
1周
16.44%
decreased by 0.20%
1个月
17.33%
increased by 0.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
1996年4月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加260%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大260%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0313 | 4.80*** |
| αARCH | 0.0356 | 3.39*** |
| βGARCH | 0.9040 | 98.93*** |
| γ杠杆 | 0.0925 | 4.07*** |
0.986
持续性49天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0313 | 4.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0356 | 3.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9040 | 98.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0925 | 4.07*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
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