美国iShares安硕MSCI瑞士指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
17.01%
decreased by 0.73%
1周
17.17%
decreased by 0.57%
1个月
17.68%
decreased by 0.06%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3665 | 7.04*** |
| αARCH | 0.0899 | 8.37*** |
| βGARCH | 0.8769 | 69.50*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0203 | -1.43 |
| γ2 | 0.0432 | 2.05** |
| γ3 | -0.0489 | -3.31*** |
| γ4 | 0.0564 | 3.91*** |
| γ5 | -0.0432 | -3.91*** |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3665 | 7.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0899 | 8.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8769 | 69.50*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0203 | -1.43 |
| γ2 | 0.0432 | 2.05** |
| γ3 | -0.0489 | -3.31*** |
| γ4 | 0.0564 | 3.91*** |
| γ5 | -0.0432 | -3.91*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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