美国iShares安硕MSCI瑞士指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
13.67%
decreased by 0.45%
1周
13.90%
decreased by 0.22%
1个月
14.72%
increased by 0.60%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加303%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大303%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0201 | 4.77*** |
| αARCH | 0.0315 | 3.07*** |
| βGARCH | 0.9106 | 113.28*** |
| γ杠杆 | 0.0955 | 4.64*** |
0.990
持续性68天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0201 | 4.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0315 | 3.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9106 | 113.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0955 | 4.64*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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