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美国iShares安硕MSCI瑞士指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
16.28%
decreased by 0.36%
1周
16.43%
decreased by 0.21%
1个月
16.96%
increased by 0.32%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:43
参数估计
1996年4月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加304%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大304%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0202 | 4.76*** |
| αARCH | 0.0316 | 3.07*** |
| βGARCH | 0.9103 | 113.05*** |
| γ杠杆 | 0.0961 | 4.66*** |
0.990
持续性68天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0202 | 4.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0316 | 3.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9103 | 113.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0961 | 4.66*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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