V-Lab: 美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:20.94% (+0.47%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7590	5.00
$α$	0.1036	6.91
$β$	0.8472	47.92
$γ_{1}$	-0.1301	-4.41
$γ_{2}$	0.1992	4.76
$γ_{3}$	-0.1176	-4.34
$γ_{4}$	0.0806	3.29
$γ_{5}$	-0.0300	-1.14
$γ_{6}$	-0.0106	-0.44

估计样本:
1996年4月1日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测