V-Lab
美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
23.23%
decreased by 0.43%
1周
23.55%
decreased by 0.11%
1个月
24.45%
increased by 0.79%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8006 | 5.50*** |
| αARCH | 0.1047 | 7.02*** |
| βGARCH | 0.8438 | 47.97*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1077 | -4.48*** |
| γ2 | 0.1672 | 4.93*** |
| γ3 | -0.1050 | -4.93*** |
| γ4 | 0.0843 | 4.34*** |
| γ5 | -0.0503 | -2.73*** |
| γ6 | 0.0099 | 0.62 |
0.949
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8006 | 5.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1047 | 7.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8438 | 47.97*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1077 | -4.48*** |
| γ2 | 0.1672 | 4.93*** |
| γ3 | -0.1050 | -4.93*** |
| γ4 | 0.0843 | 4.34*** |
| γ5 | -0.0503 | -2.73*** |
| γ6 | 0.0099 | 0.62 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析