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美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.90%
decreased by 0.60%
1周
19.75%
increased by 0.25%
1个月
22.01%
increased by 2.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:25
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7950 | 5.45*** |
| αARCH | 0.1046 | 7.02*** |
| βGARCH | 0.8441 | 48.02*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1089 | -4.49*** |
| γ2 | 0.1690 | 4.94*** |
| γ3 | -0.1061 | -4.95*** |
| γ4 | 0.0850 | 4.34*** |
| γ5 | -0.0505 | -2.70*** |
| γ6 | 0.0099 | 0.60 |
0.949
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7950 | 5.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1046 | 7.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8441 | 48.02*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1089 | -4.49*** |
| γ2 | 0.1690 | 4.94*** |
| γ3 | -0.1061 | -4.95*** |
| γ4 | 0.0850 | 4.34*** |
| γ5 | -0.0505 | -2.70*** |
| γ6 | 0.0099 | 0.60 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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