美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
18.34%
decreased by 0.56%
1周
19.24%
increased by 0.34%
1个月
21.61%
increased by 2.71%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8029 | 5.52*** |
| αARCH | 0.1046 | 7.02*** |
| βGARCH | 0.8441 | 48.09*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1070 | -4.48*** |
| γ2 | 0.1662 | 4.93*** |
| γ3 | -0.1045 | -4.95*** |
| γ4 | 0.0844 | 4.37*** |
| γ5 | -0.0514 | -2.82*** |
| γ6 | 0.0113 | 0.71 |
0.949
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8029 | 5.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1046 | 7.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8441 | 48.09*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1070 | -4.48*** |
| γ2 | 0.1662 | 4.93*** |
| γ3 | -0.1045 | -4.95*** |
| γ4 | 0.0844 | 4.37*** |
| γ5 | -0.0514 | -2.82*** |
| γ6 | 0.0113 | 0.71 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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