V-Lab: 美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:29.15% (-0.99%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7605	5.04
$α$	0.1036	6.91
$β$	0.8469	47.85
$γ_{1}$	-0.1288	-4.45
$γ_{2}$	0.1976	4.81
$γ_{3}$	-0.1176	-4.43
$γ_{4}$	0.0817	3.40
$γ_{5}$	-0.0316	-1.23
$γ_{6}$	-0.0097	-0.41

估计样本:
1996年4月1日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测