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美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.24%
decreased by 0.76%
1周
17.70%
decreased by 0.30%
1个月
19.27%
increased by 1.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:26
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.96，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天v = 7.96 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2795 | 2.22** |
| αARCH | 0.0800 | 8.57*** |
| βGARCH | 0.9846 | 140.82*** |
| ν自由度 | 7.9564 | 1.27 |
0.985
持续性45天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2795 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0800 | 8.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9846 | 140.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9564 | 1.27 |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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