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美国iShares安硕MSCI墨西哥指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
23.96%
decreased by 0.32%
1周
24.12%
decreased by 0.16%
1个月
24.69%
increased by 0.41%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.01，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天v = 8.01 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.2826 | 2.26** |
| αARCH | 0.0802 | 8.56*** |
| βGARCH | 0.9844 | 142.04*** |
| ν自由度 | 8.0057 | 1.27 |
0.984
持续性44天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.2826 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0802 | 8.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9844 | 142.04*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.0057 | 1.27 |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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