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美国iShares安硕MSCI日本指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
18.08%
decreased by 0.09%
1周
18.51%
increased by 0.34%
1个月
19.78%
increased by 1.61%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:45
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6164 | 6.70*** |
| αARCH | 0.1026 | 8.54*** |
| βGARCH | 0.8554 | 57.19*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0165 | -1.29 |
| γ2 | 0.0402 | 2.14** |
| γ3 | -0.0494 | -3.57*** |
| γ4 | 0.0591 | 4.70*** |
| γ5 | -0.0486 | -5.50*** |
0.958
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6164 | 6.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1026 | 8.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8554 | 57.19*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.0165 | -1.29 |
| γ2 | 0.0402 | 2.14** |
| γ3 | -0.0494 | -3.57*** |
| γ4 | 0.0591 | 4.70*** |
| γ5 | -0.0486 | -5.50*** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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