V-Lab: 美国iShares安硕MSCI日本指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI日本指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:13.83% (-0.41%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 22:35

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.6138	6.50
$α$	0.1039	8.47
$β$	0.8557	57.09
$γ_{1}$	-0.0196	-1.38
$γ_{2}$	0.0460	2.20
$γ_{3}$	-0.0543	-3.50
$γ_{4}$	0.0601	4.35
$γ_{5}$	-0.0456	-4.65

估计样本:
1996年4月1日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测