V-Lab
美国iShares安硕MSCI日本指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
17.63%
increased by 0.05%
1周
17.77%
increased by 0.19%
1个月
18.31%
increased by 0.73%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:46
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 217个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.33，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约217天v = 7.33 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3228 | 1.91* |
| αARCH | 0.0740 | 16.37*** |
| βGARCH | 0.9968 | 617.22*** |
| ν自由度 | 7.3254 | 3.05*** |
0.997
持续性217天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3228 | 1.91* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0740 | 16.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9968 | 617.22*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.3254 | 3.05*** |
持续性:
0.997
半衰期:
217天
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