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V-Lab

美国iShares安硕MSCI日本指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年4月6日星期一的波动率预测

1天

12.48%

decreased by 21.25%

1周

13.63%

decreased by 20.10%

1个月

20.38%

decreased by 13.35%

更新于2026年4月2日星期四 UTC 22:11

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	26
$α$	0.7864	7,864,260.00
$β$	0.0006	6,480.00
$γ$	0.4259	4,258,500.00
$λ_{1}$	1.4688	14,688,310.00
$λ_{2}$	0.0545	545,180.00
$λ_{3}$	0.0005	4,620.00

估计样本:
1996年4月1日至2026年4月2日