V-Lab
美国iShares安硕MSCI日本指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
18.85%
increased by 0.36%
1周
19.49%
increased by 1.00%
1个月
20.87%
increased by 2.38%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:49
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加235%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大235%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0447 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.8380 | 50.65*** |
| γ杠杆 | 0.1051 | 5.17*** |
| λ₁τ截距 | 0.0057 | 1.75* |
| λ₂预测调整 | 0.0329 | 3.07*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9641 | 82.82*** |
0.935
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0447 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8380 | 50.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1051 | 5.17*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0057 | 1.75* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0329 | 3.07*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9641 | 82.82*** |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
ETFs的其他MF2-GARCH分析