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美国iShares安硕MSCI日本指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
16.68%
increased by 0.21%
1周
16.88%
increased by 0.41%
1个月
17.59%
increased by 1.12%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:43
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 88个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大161%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约88天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大161%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0216 | 5.04*** |
| αARCH | 0.0464 | 4.62*** |
| βGARCH | 0.9085 | 117.91*** |
| γ杠杆 | 0.0746 | 3.24*** |
0.992
持续性88天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0216 | 5.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0464 | 4.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9085 | 117.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0746 | 3.24*** |
持续性:
0.992
半衰期:
88天
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