V-Lab: 道富非必需消费品精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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道富非必需消费品精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月17日星期二波动率预测:17.54% (-0.65%)

更新于2026年2月14日星期六 UTC 00:27

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2110	7.19
$α$	0.0931	9.80
$β$	0.8840	80.46
$γ_{1}$	-0.0954	-3.07
$γ_{2}$	0.1863	3.82
$γ_{3}$	-0.1557	-4.17
$γ_{4}$	0.0997	2.55
$γ_{5}$	-0.0230	-0.66
$γ_{6}$	-0.0299	-1.33

估计样本:
1998年12月22日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测