V-Lab: 道富非必需消费品精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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道富非必需消费品精选行业SPDR ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月9日星期一波动率预测:19.01% (-0.66%)

更新于2026年2月7日星期六 UTC 00:42

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2112	7.19
$α$	0.0932	9.80
$β$	0.8839	80.35
$γ_{1}$	-0.0953	-3.07
$γ_{2}$	0.1861	3.82
$γ_{3}$	-0.1555	-4.17
$γ_{4}$	0.0993	2.54
$γ_{5}$	-0.0222	-0.64
$γ_{6}$	-0.0308	-1.37

估计样本:
1998年12月22日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测