V-Lab: 美国SPRD非必需消费品精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPRD非必需消费品精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:24.59% (-1.22%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:41

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1555	7.12
$α$	0.0925	9.68
$β$	0.8833	78.41
$γ_{1}$	-0.1178	-3.62
$γ_{2}$	0.2229	4.42
$γ_{3}$	-0.1747	-4.54
$γ_{4}$	0.0958	2.47
$γ_{5}$	0.0011	0.03
$γ_{6}$	-0.0522	-2.21

估计样本:
1998年12月22日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测