V-Lab: 美国SPRD非必需消费品精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPRD非必需消费品精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:17.37% (-0.62%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:22

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1461	7.05
$α$	0.0927	9.63
$β$	0.8832	78.12
$γ_{1}$	-0.1234	-3.72
$γ_{2}$	0.2321	4.52
$γ_{3}$	-0.1800	-4.59
$γ_{4}$	0.0969	2.47
$γ_{5}$	0.0017	0.05
$γ_{6}$	-0.0513	-2.11

估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测