V-Lab: 美国SPRD非必需消费品精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPRD非必需消费品精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:19.49% (-0.76%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1507	7.07
$α$	0.0928	9.67
$β$	0.8831	78.20
$γ_{1}$	-0.1212	-3.69
$γ_{2}$	0.2286	4.48
$γ_{3}$	-0.1781	-4.57
$γ_{4}$	0.0970	2.49
$γ_{5}$	0.0003	0.01
$γ_{6}$	-0.0502	-2.10

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测