V-Lab: 美国SPRD非必需消费品精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

美国SPRD非必需消费品精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:18.25% (+0.87%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 23:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1928	7.15
$α$	0.0936	9.72
$β$	0.8831	79.20
$γ_{1}$	-0.1024	-3.24
$γ_{2}$	0.1975	4.00
$γ_{3}$	-0.1609	-4.26
$γ_{4}$	0.0969	2.48
$γ_{5}$	-0.0127	-0.37
$γ_{6}$	-0.0395	-1.74

估计样本:
1998年12月22日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测