V-Lab
美国iShares安硕MSCI荷兰指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.98%
decreased by 0.56%
1周
18.43%
decreased by 0.11%
1个月
19.77%
increased by 1.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:25
参数估计
1996年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1636 | 5.78*** |
| αARCH | 0.0970 | 8.54*** |
| βGARCH | 0.8659 | 67.96*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0325 | 0.69 |
| γ2 | -0.0971 | -1.36 |
| γ3 | 0.1787 | 3.56*** |
| γ4 | -0.2293 | -5.49*** |
| γ5 | 0.1499 | 3.63*** |
| γ6 | 0.0079 | 0.16 |
| γ7 | -0.0670 | -1.30 |
| γ8 | 0.0217 | 0.63 |
0.963
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1636 | 5.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0970 | 8.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8659 | 67.96*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0325 | 0.69 |
| γ2 | -0.0971 | -1.36 |
| γ3 | 0.1787 | 3.56*** |
| γ4 | -0.2293 | -5.49*** |
| γ5 | 0.1499 | 3.63*** |
| γ6 | 0.0079 | 0.16 |
| γ7 | -0.0670 | -1.30 |
| γ8 | 0.0217 | 0.63 |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析