美国iShares安硕MSCI荷兰指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
20.92%
decreased by 0.97%
1周
20.88%
decreased by 1.01%
1个月
21.37%
decreased by 0.52%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月2日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 81 | |
| αARCH | 0.0023 | 0.24 |
| βGARCH | 0.8764 | 83.28*** |
| γ杠杆 | 0.1342 | 9.39*** |
| λ₁τ截距 | 0.1105 | 1.77* |
| λ₂预测调整 | 0.3475 | 3.47*** |
| λ₃τ持续性 | 0.5982 | 4.80*** |
0.946
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0023 | 0.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8764 | 83.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1342 | 9.39*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1105 | 1.77* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3475 | 3.47*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5982 | 4.80*** |
持续性:
0.946
半衰期:
12天
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