美国iShares安硕中国大型股ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
22.69%
increased by 0.42%
1周
23.24%
increased by 0.97%
1个月
25.10%
increased by 2.83%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月8日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 37个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7161 | 5.81*** |
| αARCH | 0.0828 | 5.84*** |
| βGARCH | 0.8985 | 58.04*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0352 | -3.24*** |
| γ2 | 0.0563 | 3.46*** |
| γ3 | -0.0292 | -3.37*** |
0.981
持续性37天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7161 | 5.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0828 | 5.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8985 | 58.04*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0352 | -3.24*** |
| γ2 | 0.0563 | 3.46*** |
| γ3 | -0.0292 | -3.37*** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析