V-Lab
美国iShares安硕中国大型股ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.05%
decreased by 0.67%
1周
19.36%
decreased by 0.36%
1个月
20.46%
increased by 0.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:30
参数估计
2004年10月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天v = 7.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4893 | 1.64 |
| αARCH | 0.0697 | 7.62*** |
| βGARCH | 0.9884 | 128.95*** |
| ν自由度 | 7.5384 | 1.18 |
0.988
持续性59天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4893 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0697 | 7.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9884 | 128.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5384 | 1.18 |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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