美国iShares安硕中国大型股ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
21.91%
increased by 0.75%
1周
22.19%
increased by 1.03%
1个月
23.18%
increased by 2.02%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月8日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0501 | 4.03*** |
| αARCH | 0.0479 | 2.90*** |
| βGARCH | 0.9098 | 70.02*** |
| γ杠杆 | 0.0579 | 1.73* |
0.987
持续性52天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0501 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0479 | 2.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9098 | 70.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0579 | 1.73* |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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