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美国iShares安硕中国大型股ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

20.34%

decreased by 0.61%

1周

20.69%

decreased by 0.26%

1个月

21.91%

increased by 0.96%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国iShares安硕中国大型股ETF GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年10月8日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
参数值t统计量
ω常数项0.0506
4.03***
αARCH0.0481
2.90***
βGARCH0.9094
69.62***
γ杠杆0.0583
1.74*

0.987

持续性

51天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0506
4.03***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0481
2.90***
β

GARCH

波动率持续性

0.9094
69.62***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0583
1.74*

持续性:

0.987

半衰期:

51天