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美国iShares安硕MSCI德国指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
16.20%
increased by 1.33%
1周
16.49%
increased by 1.62%
1个月
17.51%
increased by 2.64%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:43
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加332%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大332%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0336 | 4.05*** |
| αARCH | 0.0305 | 2.42** |
| βGARCH | 0.9051 | 101.85*** |
| γ杠杆 | 0.1011 | 4.27*** |
0.986
持续性50天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0336 | 4.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0305 | 2.42** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9051 | 101.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1011 | 4.27*** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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