V-Lab
美国iShares安硕MSCI德国指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
16.66%
increased by 1.46%
1周
16.90%
increased by 1.70%
1个月
17.27%
increased by 2.07%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:44
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0141 | 1.01 |
| βGARCH | 0.8565 | 58.53*** |
| γ杠杆 | 0.1269 | 7.28*** |
| λ₁τ截距 | 0.1460 | 1.80* |
| λ₂预测调整 | 0.3824 | 2.49** |
| λ₃τ持续性 | 0.5485 | 2.99*** |
0.934
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0141 | 1.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8565 | 58.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1269 | 7.28*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1460 | 1.80* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3824 | 2.49** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.5485 | 2.99*** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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