V-Lab: 美国iShares安硕MSCI德国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI德国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:15.22% (-0.55%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6422	6.42
$α$	0.0905	7.85
$β$	0.8842	69.49
$γ_{1}$	-0.0753	-4.52
$γ_{2}$	0.1196	4.66
$γ_{3}$	-0.0831	-3.94
$γ_{4}$	0.0634	2.84
$γ_{5}$	-0.0298	-1.87

估计样本:
1996年4月1日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测