V-Lab: 美国iShares安硕MSCI德国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国iShares安硕MSCI德国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:18.02% (-0.77%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:52

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6396	6.35
$α$	0.0905	7.82
$β$	0.8845	69.47
$γ_{1}$	-0.0778	-4.55
$γ_{2}$	0.1242	4.70
$γ_{3}$	-0.0868	-3.98
$γ_{4}$	0.0659	2.88
$γ_{5}$	-0.0308	-1.91

估计样本:
1996年4月1日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测