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美国iShares安硕MSCI德国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
14.44%
increased by 0.89%
1周
14.75%
increased by 1.20%
1个月
15.85%
increased by 2.30%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:44
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 50个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1056 | 7.85*** |
| αARCH | 0.0885 | 8.82*** |
| βGARCH | 0.8976 | 89.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 1.48 |
0.986
持续性50天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1056 | 7.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0885 | 8.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8976 | 89.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0003 | 1.48 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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