V-Lab: 美国iShares安硕MSCI德国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI德国指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:13.71% (-0.45%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6410	6.35
$α$	0.0903	7.83
$β$	0.8848	69.69
$γ_{1}$	-0.0767	-4.52
$γ_{2}$	0.1220	4.66
$γ_{3}$	-0.0846	-3.91
$γ_{4}$	0.0635	2.80
$γ_{5}$	-0.0290	-1.80

估计样本:
1996年4月1日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测