美国iShares安硕MSCI加拿大指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
14.93%
decreased by 0.29%
1周
15.11%
decreased by 0.11%
1个月
15.76%
increased by 0.54%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 69个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约69天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0196 | 4.16*** |
| αARCH | 0.0206 | 2.74*** |
| βGARCH | 0.9180 | 124.68*** |
| γ杠杆 | 0.1028 | 5.41*** |
0.990
持续性69天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0196 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0206 | 2.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9180 | 124.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1028 | 5.41*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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