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美国iShares安硕MSCI加拿大指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
14.14%
decreased by 0.32%
1周
14.35%
decreased by 0.11%
1个月
15.10%
increased by 0.64%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:43
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 69个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约69天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0197 | 4.16*** |
| αARCH | 0.0208 | 2.76*** |
| βGARCH | 0.9176 | 124.22*** |
| γ杠杆 | 0.1033 | 5.40*** |
0.990
持续性69天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0197 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0208 | 2.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9176 | 124.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1033 | 5.40*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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