V-Lab
美国iShares安硕MSCI加拿大指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
13.38%
decreased by 0.47%
1周
13.52%
decreased by 0.33%
1个月
14.01%
increased by 0.16%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:43
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 47个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4332 | 8.28*** |
| αARCH | 0.0875 | 8.03*** |
| βGARCH | 0.8977 | 85.20*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0010 | 4.50*** |
0.985
持续性47天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4332 | 8.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0875 | 8.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8977 | 85.20*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0010 | 4.50*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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