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安硕0-1年国债ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:06
参数估计
2007年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 158个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约158天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | |
| αARCH | 0.0774 | 4.66*** |
| βGARCH | 0.9290 | 114.78*** |
| γ杠杆 | -0.0216 | -0.96 |
0.996
持续性158天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0774 | 4.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9290 | 114.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0216 | -0.96 |
持续性:
0.996
半衰期:
158天
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