V-Lab
安硕0-1年国债ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
0.33%
unchanged at 0.00%
1周
0.33%
unchanged at 0.00%
1个月
0.32%
decreased by 0.01%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月11日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 285个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约285天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | |
| αARCH | 0.0930 | 5.05*** |
| βGARCH | 0.9182 | 103.59*** |
| γ杠杆 | -0.0273 | -1.12 |
0.998
持续性285天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0930 | 5.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9182 | 103.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0273 | -1.12 |
持续性:
0.998
半衰期:
285天
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析