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安硕0-1年国债ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

0.32%

increased by 0.01%

1周

0.32%

increased by 0.01%

1个月

0.34%

increased by 0.03%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:07

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 安硕0-1年国债ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月11日 至 2026年9月11日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0885
3.68***
βGARCH0.7127
14.43***
γ杠杆0.0633
1.60
λ₁τ截距0.0000
1.00
λ₂预测调整0.0674
4.59***
λ₃τ持续性0.9304
61.33***

0.833

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0885
3.68***
β

GARCH

波动率持续性

0.7127
14.43***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0633
1.60
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
1.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0674
4.59***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9304
61.33***

持续性:

0.833

半衰期:

4天