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道富材料精选行业SPDR ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
17.74%
increased by 1.33%
1周
17.90%
increased by 1.49%
1个月
18.45%
increased by 2.04%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:22
参数估计
1998年12月22日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加297%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大297%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0269 | 3.46*** |
| αARCH | 0.0306 | 3.12*** |
| βGARCH | 0.9115 | 98.83*** |
| γ杠杆 | 0.0907 | 3.78*** |
0.987
持续性54天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0269 | 3.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0306 | 3.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9115 | 98.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0907 | 3.78*** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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