V-Lab: 美国SPDR材料精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国SPDR材料精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:13.60% (+0.14%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:35

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	76
$α$	0.0028	2.11
$β$	0.8814	235.22
$γ$	0.1282	34.62
$λ_{1}$	0.0247	2.73
$λ_{2}$	0.1309	2.52
$λ_{3}$	0.8554	14.96

估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测