V-Lab: 美国SPDR材料精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国SPDR材料精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:14.86% (-0.51%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:58

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	76
$α$	0.0030	2.26
$β$	0.8818	229.44
$γ$	0.1282	34.09
$λ_{1}$	0.0214	2.81
$λ_{2}$	0.1187	2.56
$λ_{3}$	0.8693	17.10

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测