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道富科技精选行业SPDR ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月22日 星期二的波动率预测

1天

20.58%

increased by 0.64%

1周

20.71%

increased by 0.77%

1个月

21.19%

increased by 1.25%

更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

道富科技精选行业SPDR ETF GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年12月22日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加377%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大377%
参数值t统计量
ω常数项0.0290
4.21***
αARCH0.0313
2.48**
βGARCH0.8990
97.71***
γ杠杆0.1177
4.62***

0.989

持续性

63天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0290
4.21***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0313
2.48**
β

GARCH

波动率持续性

0.8990
97.71***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1177
4.62***

持续性:

0.989

半衰期:

63天