道富科技精选行业SPDR ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
32.56%
increased by 6.05%
1周
32.43%
increased by 5.92%
1个月
31.96%
increased by 5.45%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月22日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加384%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大384%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0291 | 4.21*** |
| αARCH | 0.0309 | 2.46** |
| βGARCH | 0.8990 | 97.66*** |
| γ杠杆 | 0.1185 | 4.67*** |
0.989
持续性64天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0291 | 4.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0309 | 2.46** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8990 | 97.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1185 | 4.67*** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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