V-Lab: 美国SPDR高新技术精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR高新技术精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:22.35% (-0.61%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:42

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9765	6.15
$α$	0.0970	9.63
$β$	0.8698	69.54
$γ_{1}$	-0.1806	-5.20
$γ_{2}$	0.2947	5.91
$γ_{3}$	-0.1799	-5.86
$γ_{4}$	0.1145	3.54
$γ_{5}$	-0.0531	-1.65
$γ_{6}$	-0.0080	-0.35

估计样本:
1998年12月22日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测