V-Lab: 美国SPDR高新技术精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国SPDR高新技术精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:22.68% (-1.12%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:57

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9678	6.09
$α$	0.0975	9.62
$β$	0.8691	69.13
$γ_{1}$	-0.1847	-5.27
$γ_{2}$	0.3008	5.99
$γ_{3}$	-0.1824	-5.89
$γ_{4}$	0.1143	3.50
$γ_{5}$	-0.0505	-1.56
$γ_{6}$	-0.0107	-0.46

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测