V-Lab
美国iShares安硕MSCI西班牙指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
19.94%
increased by 2.16%
1周
20.23%
increased by 2.45%
1个月
21.20%
increased by 3.42%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:43
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加248%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大248%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0524 | 5.33*** |
| αARCH | 0.0385 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.8951 | 89.94*** |
| γ杠杆 | 0.0956 | 4.32*** |
0.981
持续性37天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0524 | 5.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0385 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8951 | 89.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0956 | 4.32*** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析