美国iShares安硕MSCI西班牙指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
19.79%
decreased by 0.77%
1周
20.07%
decreased by 0.49%
1个月
21.06%
increased by 0.50%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加244%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大244%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0521 | 5.33*** |
| αARCH | 0.0387 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.8954 | 89.98*** |
| γ杠杆 | 0.0946 | 4.28*** |
0.981
持续性37天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0521 | 5.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0387 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8954 | 89.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0946 | 4.28*** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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