美国iShares安硕MSCI西班牙指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
18.80%
decreased by 1.08%
1周
19.05%
decreased by 0.83%
1个月
19.95%
increased by 0.07%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.93，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天v = 7.93 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 2.9770 | 1.77* |
| α得分 | 0.0846 | 7.80*** |
| β持续性 | 0.9876 | 140.17*** |
| ν自由度 | 7.9281 | 1.37 |
0.988
持续性56天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 2.9770 | 1.77* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0846 | 7.80*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9876 | 140.17*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9281 | 1.37 |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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