V-Lab
美国iShares安硕MSCI西班牙指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
20.22%
increased by 2.25%
1周
20.37%
increased by 2.40%
1个月
20.79%
increased by 2.82%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:45
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加271%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大271%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 101 | |
| αARCH | 0.0386 | 2.11** |
| βGARCH | 0.8664 | 67.82*** |
| γ杠杆 | 0.1043 | 5.82*** |
| λ₁τ截距 | 0.0090 | 1.16 |
| λ₂预测调整 | 0.0188 | 1.80* |
| λ₃τ持续性 | 0.9774 | 77.30*** |
0.957
持续性16天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 101 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0386 | 2.11** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8664 | 67.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1043 | 5.82*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0090 | 1.16 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0188 | 1.80* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9774 | 77.30*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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