V-Lab: 美国SPDR S＆P 500 ETF信托曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR S＆P 500 ETF信托曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月6日星期三波动率预测:13.16% (+0.97%)

更新于2024年11月5日星期二 UTC 23:19

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7544	4.64
$α$	0.1094	9.78
$β$	0.8553	64.82
$γ_{1}$	0.0843	2.37
$γ_{2}$	-0.1908	-3.89
$γ_{3}$	0.1918	6.66
$γ_{4}$	-0.1404	-4.23
$γ_{5}$	0.0703	1.90
$γ_{6}$	0.0165	0.44
$γ_{7}$	-0.0949	-1.76

估计样本:
1993年1月29日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测