V-Lab: 道富SPDR标普500 ETF信托曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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道富SPDR标普500 ETF信托曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月17日星期二波动率预测:14.38% (-0.87%)

更新于2026年2月14日星期六 UTC 00:14

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7264	4.71
$α$	0.1118	9.70
$β$	0.8506	63.03
$γ_{1}$	0.0679	2.10
$γ_{2}$	-0.1626	-3.64
$γ_{3}$	0.1757	6.97
$γ_{4}$	-0.1441	-5.72
$γ_{5}$	0.0982	3.17
$γ_{6}$	-0.0285	-0.86
$γ_{7}$	-0.0336	-0.68

估计样本:
1993年1月29日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测