V-Lab: 美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:2.04% (+0.05%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:49

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1039	4.33
$α$	0.0760	6.54
$β$	0.9042	68.13
$γ_{1}$	-0.1521	-1.24
$γ_{2}$	0.3580	2.04
$γ_{3}$	-0.6267	-5.04
$γ_{4}$	0.8634	5.76
$γ_{5}$	-0.5996	-3.96
$γ_{6}$	0.0213	0.16
$γ_{7}$	0.4874	4.22
$γ_{8}$	-0.5663	-6.58

估计样本:
2002年7月26日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测