V-Lab: 美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月26日星期四波动率预测:1.46% (-0.01%)

更新于2024年12月24日星期二 UTC 22:54

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1145	4.36
$α$	0.0761	6.63
$β$	0.9057	70.91
$γ_{1}$	-0.1390	-1.13
$γ_{2}$	0.3266	1.85
$γ_{3}$	-0.5878	-4.85
$γ_{4}$	0.8404	5.76
$γ_{5}$	-0.6215	-4.17
$γ_{6}$	0.0884	0.65
$γ_{7}$	0.3903	3.30
$γ_{8}$	-0.4841	-5.66

估计样本:
2002年7月26日至2024年12月24日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测