V-Lab: 美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:1.80% (-0.01%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:27

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1072	4.37
$α$	0.0753	6.50
$β$	0.9049	68.72
$γ_{1}$	-0.1430	-1.18
$γ_{2}$	0.3407	1.96
$γ_{3}$	-0.6098	-5.03
$γ_{4}$	0.8533	5.84
$γ_{5}$	-0.6072	-4.09
$γ_{6}$	0.0441	0.33
$γ_{7}$	0.4653	4.06
$γ_{8}$	-0.5566	-6.62

估计样本:
2002年7月26日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测