V-Lab: 美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:1.68% (-0.02%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 22:11

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1143	4.53
$α$	0.0718	6.62
$β$	0.9127	79.73
$γ_{1}$	-0.1000	-0.84
$γ_{2}$	0.2355	1.36
$γ_{3}$	-0.4712	-4.24
$γ_{4}$	0.7488	5.82
$γ_{5}$	-0.6336	-4.63
$γ_{6}$	0.2020	1.40
$γ_{7}$	0.2528	1.87
$γ_{8}$	-0.3978	-4.29

估计样本:
2002年7月26日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测