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V-Lab

美国iShares安硕1-3年期国债ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月6日星期一的波动率预测

1天

2.07%

decreased by 0.07%

1周

2.07%

decreased by 0.07%

1个月

2.08%

decreased by 0.06%

更新于2026年4月2日星期四 UTC 21:48

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9344	3.47
$α$	0.0723	6.38
$β$	0.9030	63.60
$γ_{1}$	-0.4068	-2.20
$γ_{2}$	0.8178	2.92
$γ_{3}$	-0.8476	-3.63
$γ_{4}$	0.4836	2.29
$γ_{5}$	0.3098	1.93
$γ_{6}$	-0.5831	-3.65
$γ_{7}$	0.0101	0.06
$γ_{8}$	0.8438	4.10
$γ_{9}$	-1.0737	-4.61
$γ_{10}$	0.5067	3.04

估计样本:
2002年7月26日至2026年4月2日