V-Lab
安本实物黄金股票ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.69%
decreased by 0.92%
1周
23.42%
decreased by 1.19%
1个月
22.52%
decreased by 2.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:52
参数估计
2009年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0596 | 6.52*** |
| αARCH | 0.0686 | 3.98*** |
| βGARCH | 0.8991 | 41.32*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0277 | -1.53 |
| γ2 | 0.0568 | 2.23** |
| γ3 | -0.0417 | -3.42*** |
0.968
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0596 | 6.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0686 | 3.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8991 | 41.32*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0277 | -1.53 |
| γ2 | 0.0568 | 2.23** |
| γ3 | -0.0417 | -3.42*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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