V-Lab
Grayscale Avalanche Staking ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
59.87%
decreased by 6.46%
1周
71.20%
increased by 4.87%
1个月
78.25%
increased by 11.92%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:28
参数估计
2026年3月12日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9833 | 2.21** |
| αARCH | 0.5969 | 1.45 |
| βGARCH | 0.0382 | 0.86 |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.0155 | -0.57 |
0.635
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9833 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5969 | 1.45 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0382 | 0.86 |
样条系数
K=1
| γ1 | -1.0155 | -0.57 |
持续性:
0.635
半衰期:
2天
Grayscale Avalanche Staking ETF其他分析
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析