V-Lab
BetaPro纳斯达克100两倍每日看多增强ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
30.17%
increased by 0.04%
1周
30.86%
increased by 0.73%
1个月
33.17%
increased by 3.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:11
参数估计
2008年6月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1626 | 4.19*** |
| αARCH | 0.1162 | 8.63*** |
| βGARCH | 0.8626 | 58.59*** |
0.979
持续性32天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1626 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1162 | 8.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8626 | 58.59*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
BetaPro纳斯达克100两倍每日看多增强ETF其他分析
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析