V-Lab
BetaPro纳斯达克100两倍每日看多增强ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.03%
decreased by 2.57%
1周
26.74%
decreased by 1.86%
1个月
28.44%
decreased by 0.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:11
参数估计
2008年6月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加81%。 波动率幂次 δ = 1.15 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大81%δ = 1.15 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1776 | 4.02*** |
| αARCH | 0.2222 | 11.25*** |
| βGARCH | 0.7359 | 32.43*** |
| γ杠杆 | 0.2529 | 5.81*** |
| δ幂 | 1.1491 | 5.20*** |
0.916
持续性8天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1776 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2222 | 11.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7359 | 32.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2529 | 5.81*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.1491 | 5.20*** |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
ETFs的其他非对称指数乘法误差模型分析