V-Lab
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.30%
decreased by 0.05%
1周
37.55%
increased by 0.20%
1个月
37.61%
increased by 0.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日边界参数
σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.58 |
| αARCH | 0.0162 | 0.34 |
| βGARCH | 0.0938 | 0.06 |
0.110
持续性0天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0162 | 0.34 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0938 | 0.06 |
持续性:
0.110
半衰期:
0天
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